本帖最后由 汇盈 于 2020-6-1 15:27 编辑
1、对冲价差套利，又称统计套利，是量化对冲策略的一种，是指针对两个相关性比较高，走势比较一致的品种，同时进行两笔方向相反、数量相当、盈亏大致相抵的交易，无需关注行情涨跌，只需关注价差波动，达到规避风险，获取无风险利润的目的。
2、其原理是，利用统计学方法找到市场上两个高度相关，走势一致的品种，找出其统计学规律，当价差拉大，偏离其历史正常值时，预计价差会回复正常水平，此时做空价高者，同时做多价低者，当价差收敛至正常水平时，盈利的一方必然大于亏损的一方，总体实现盈利，然后平仓赚取价差收敛时的收益，反之，价差异常缩小时，做多高价着，做空低价者，当价差回复到正常值时，平仓获利了结，该原理是利用市场暂时的失灵，迅速捕捉套利机会，获得无风险收益
3、现在主要通过数理统计建模以及计算机程序化操作，来完成交易品种对的选择，交易参数的设定以及交易规则的制定等，成为为广大专业的投资者，尤其是机构投资者所喜爱的一种交易模式，被广泛应用于股票，期货，外汇，期权等各种金融市场
4、对冲交易简单说就是做一个投资组合，同时买涨和买跌，结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱，只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度，整体就能获利。
5、原油被称为商品之王，美国WTI（西得克萨斯中质原油）和英国BRENT（北海布伦特原油）是世界上最重要的两种原油交易产品，两种原油价格走势具有高度的相关性，其价差短期内基本在一个稳定价差区间内来回波动，这为两个原油的价差套利提供了操作的空间，这个套利组合是比较出名的，有很多交易员都在做布伦特和WTI的价差套利，在很长一段时间内，这个价差一直是比较稳定的，有很多人通过反反复复做这个套利，赚了很多钱。 根据以上原理，开发了一套原油对冲套利系统，内置止损，目前最大浮亏23%，每月盈利10%上下。有兴趣的朋友可以加V：No-abuse详聊！！
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