对冲套利又称对冲价差套利,统计套利,是量化对冲策略的一种,又分正向套利和反向套利,是指针对两个正向和反向关联性比较高,走势比较一致或相反的品种。
正向比如:(XAUUSD/XAGUSDUKOUSD/USOUSD.)
反向比如:(EURUSD/USDCHF,EURGBP/GBPCHF) 同时进行两笔方向相反交易,如下图:
什么是价差值呢?
就是正向关联的两个品种:价格高的-价格低的=价差值比如布伦特原油价格是60.555,美原油是55.550,那么他们的价格差值是60.555-55.550=5005微点。(举例:利用美原油和布伦特走势接近的原理,在他们俩价差缩小或扩大时做价差套利)
(1)如果两个原油的报价差非常大的时候,这时候我们可以做空价差,做空价高布伦特做多价低的美原油,等到有利润时或者等价差缩小到合适的值就可以出场了,出场之后继续等待好的时机.
(2)如果两个原油报价差非常小时, 这时候我们可以做多价差,做多价高布伦特原油,做空价低的美原油,等到有利润时或者等价差扩大到合适的值就以出场了,出场之后继续等待好的时机,1多1空,数量相等、盈亏大致相抵消的交易,无需关注行情涨跌,只需关注价差波动,达到规避风险,获取无风险或低风险利润的目的。
其原理是,利用统计学方法找到市场上两个高度相关,走势一致的品种,找出其统计学规律,当价差拉大,偏离其历史正常值时,预计价差会回复正常水平,此时做空价高者,同时做多价低者即做空价差,当价差收敛至正常水平时,盈利的一方必然大于亏损的一方,总体实现盈利,然后平仓赚取价差收敛时的收益,反之,价差异常缩小时,做多高价着,做空低价者即做多价差,当价差恢复到正常值时,平仓获利,该原理是利用套利机会,获得无风险或低风险收益。
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